Долговой, денежный и валютный рынки Казахстана: 13 - 17 ноября

Эльмира Арнабекова20 Ноября 2017
  • На прошлой неделе тенге укрепился на 0.35 тенге до 332.21USDKZT.
  • 13 ноября Министерство финансов Казахстана привлекло Т16.1 млрд, разместив 4-летние МЕОКАМ-60 выпуска 50 (KZK2KY050500, купон – 9.7%, январь 2022) под 8.85% годовых. Доходности по заявкам находились в диапазоне 8.85-9.0% со средневзвешенной ставкой в 8.9%.  Спрос в полтора раза превысил предложение. МинФин удовлетворил 101.3% от объявленного объема. 67% от объема привлечения было выкуплено институциональными инвесторами.
  • 13 ноября агентством S&P рейтинги АО «Bank RBK» были понижены до «D» в связи с общим дефолтом по финансовым обязательствам. Вслед за рейтинговым действием АО «Bank RBK» выпустило комментарий, в котором отметило, что АО «Bank RBK», Группа компаний «Казахмыс», Нацбанк РК и Правительство РК приступили к практической реализации комплексного плана оздоровления финансового института, снижение рейтинга не отражает текущую динамику процесса.
  • 14 ноября агентство Moody’s повысило долгосрочный депозитный рейтинг АО «АТФ Банк» до уровня B3 с позитивным прогнозом.Уровень рейтингов также учитывает положительную динамику прибыли, увеличение финансовой и операционной эффективности бизнеcа. Ранее агентство S&P подтвердило рейтинги АТФ Банка на уровне B и вывело их из списка CreditWatch. Прогноз по рейтингам Негативный.
  • 15 ноября Министерство финансов Казахстана разместило 6-летние МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113, купон – 7%, август 2023) объемом Т9.3 млрд под 8.89% годовых.
  • 16 ноября Акимат Восточно-Казахстанской области привлек Т2.8 млрд под 0.35% годовых. 1 участник выкупил весь объем.

Денежный и валютный рынки

На прошлой неделе тенге укрепился на 0.35 тенге до 332.21USDKZT.

Средний ежедневный объем торгов составил $149.8млн, увеличившись на 63.8% в сравнении со средним объемом торгов предыдущей недели. Суммарный объем торгов на валютном рынке за неделю составил $749млн.

Ставка по 1-дн.свопам в пятницу составила 9.29% за неделю снизившись на 0.61пп.

Ставка по 1-дн.репо снизилась на 0.06пп за неделю до 9.26%.

Долговой рынок

9 ноября агентство Fitch подтвердило рейтинг ДБ АО Банк Хоум Кредит на уровне «B+».  Прогноз по рейтингам – «Стабильный».  Подтверждение рейтингов отражает ограниченные изменения со времени проведения последнего пересмотра: ХКК продолжает демонстрировать хорошие уровни качества активов и прибыльности. В то же время небольшой размер банка (менее 1% активов банковской системы Казахстана), быстрый рост в потенциально рисковом потребительском сегменте и по-прежнему концентрированная и дорогостоящая депозитная база банка оказывают сдерживающее влияние на рейтинги.

13 ноября Министерство финансов Казахстана привлекло Т16.1 млрд, разместив 4-летние МЕОКАМ-60 выпуска 50 (KZK2KY050500, купон – 9.7%, январь 2022) под 8.85% годовых. Доходности по заявкам находились в диапазоне 8.85-9.0% со средневзвешенной ставкой в 8.9%.  Спрос в полтора раза превысил предложение. МинФин удовлетворил 101.3% от объявленного объема. 67% от объема привлечения было выкуплено институциональными инвесторами.

13 ноября агентством S&P рейтинги АО «Bank RBK» были понижены до «D» в связи с общим дефолтом по финансовым обязательствам.  Понижение рейтингов было предпринято после публичного объявления НБРК о том, что своевременное осуществление клиентских платежей банком ограничено.  Агентство полагает, что АО «Bank RBK» допустил дефолт (рейтинговая категория «D»), поскольку считает, что в настоящий момент он не располагает достаточным объемом средств для погашения основной части своих обязательств: сроки погашения по ним наступают в условиях, когда доля ликвидных активов является очень небольшой и они могут покрыть в целом лишь около 11% депозитов (по состоянию на 10 ноября 2017 г.). Вслед за рейтинговым действием АО «Bank RBK» выпустило комментарий, в котором отметило, что АО «Bank RBK», Группа компаний «Казахмыс», Нацбанк РК и Правительство РК приступили к практической реализации комплексного плана оздоровления финансового института, снижение рейтинга не отражает текущую динамику процесса.

14 ноября агентство Moody’s повысило долгосрочный депозитный рейтинг АО «АТФ Банк» до уровня B3 с позитивным прогнозом. Агентство приняло во внимание участие банка в Программе повышения финансовой устойчивости банковского сектора, что свидетельствует о высокой системной значимости Банка, учитывая существенную долю рынка, которую занимает Банк. Уровень рейтингов также учитывает положительную динамику прибыли, увеличение финансовой и операционной эффективности бизнеcа. Ранее агентство S&P подтвердило рейтинги АТФ Банка на уровне B и вывело их из списка CreditWatch. Прогноз по рейтингам Негативный.  Прогноз «Негативный» отражает мнение S&P, что показатели кредитоспособности АТФ Банка по-прежнему будут находиться под давлением в ближайшие 12-18 месяцев вследствие слабого качества активов.

15 ноября Министерство финансов Казахстана разместило 6-летние МЕУКАМ-108 выпуска 11 (KZKDKY090113, купон – 7%, август 2023) объемом Т9.3 млрд под 8.89% годовых. Из-за недостаточного спроса, объем удовлетворенных заявок составил 93% от плана.

16 ноября Акимат Восточно-Казахстанской области привлек Т2.8 млрд под 0.35% годовых. 1 участник выкупил весь объем.

17 ноября Министерство финансов Казахстана привлекло Т6.8 млрд под 8.85% годовых, разместив 4-летние казначейские обязательства МЕУКАМ-84 выпуска 15 (KZKDKY070842, купон - 6.65%, июль 2021). Спрос почти в полтора раза превысил предложение. 4 участника подали заявки на сумму Т9.7 млрд, средневзвешенная ставка по поданным заявкам – 8.89% годовых.

17 ноября Акимат города Алматы привлек Т2.9 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZAJKY020437 (ALK024_043) под 0.35 % годовых.

24 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) ТОО "Компания Фаэтон" (купон – 13.5% годовых, май 2024).

Для доступа к таблицам и графикам скачайте PDF-версию отчета.